【社招/校招】期权策略研究员
发信人: zhaoruixue (zhaoruixue), 信区: JobInfo
标  题: 【社招/校招】期权策略研究员
发信站: 北邮人论坛 (Mon Jun 19 10:50:59 2017), 站内

期权策略研究员

岗位职责:
1、主要负责期权量化策略的研发,交易跟踪评价及策略改进(以国内上市期权为主,股指期货,股票其他市场品种为辅);具体包括交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略报告撰写;
2、根据客户需求及市场环境,进行产品组合的backtest和forward test;
3、配合其他部门需求,提供相关策略信号说明,市场表现解释,等支持工作。

任职要求:
1、本科以上学历,硕士优先;
2、金融工程、物理、计算机相关复合背景优先;
3、精通期权定价原理,对期权套利策略或波动率交易有相关经验,熟练掌握期权相关基础课程,有期权实盘交易经验优先;
3、熟练使用Python,R等编程语言;熟悉Wind,文华财经等金融软件平台;
4、具备较强的信息搜集,数据处理,逻辑思维,文字写作能力,能够独立进行量化研发工作;
5、量化策略研发,投资相关经验累积至少1年,有较强的沟通能力和团队精神。



量客投资座落在北京市海淀区中关村高科技园区,是专注于数量化投资和程序化交易以对冲基金为主营业务的高端资产管理公司,是中国基金业协会的会员单位,拥有私募基金管理人牌照。量客投资核心团队由公募基金、私募基金、证券和期货公司量化投资界资深人员组成,全部拥有国内外名校博士和硕士学位。目前公司团队有博士七名,硕士二十名,包括统计学家、物理学家、计算机科学家,专业背景涉及自然科学和金融工程的各个领域,具有超强的数据分析能力、数据建模和程序实现能力,并且经过多年的实盘交易历练。公司具有国内领先的、完整的量化投资软件平台,包括程序化开发交易平台、量化选股和组合对冲平台、以及下单精细化的算法交易平台,全产业链的软件平台,使得量客投资的创新策略研发摆脱一般的第三方平台局限,具有无可比拟的优势。量客投资的核心投资逻辑是多策略多品种分散化投资,核心逻辑的基础则建立在其丰富的策略库之上。涉及期货程序化交易、数量化选股、股指期货对冲套利、跨市场套利、高频交易、算法交易、配对交易,研究涉及时间序列分析、人工智能、随机控制、信号处理、机器学习等工程和科学领域。


有意者请发简历到hr@quanttech.cn 请以"应聘职位-姓名"为邮件主题及简历名称格式

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※ 修改:·zhaoruixue 于 Jun 19 10:51:56 2017 修改本文·[FROM: 114.247.25.*]
※ 来源:·北邮人论坛 http://bbs.byr.cn·[FROM: 114.247.25.*]

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